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金融期权疑难题解
课程适用学员：总部技术岗从业人员；监管干部；协会员工；居间人；一般从业人员（期货公司）；一般从业人员（证券公司）；期货公司非从业在职人员；期货子公司在职人员
0.0学时
总时长 ：01:15:33
学习有效期：
365 天
免费
讲师介绍
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杨萌源
多家金融机构负责人
- 山东大学学士、硕士。 专业理论功底扎实，实践经验丰富。在多年私募实战中，运用量化交易系统获得了大幅超越基准指数的投资业绩。历任多家金融机构金融工程团队、场外衍生品业务团队、期权做市商业务团队、海外业务团队负责人。多年金融数据挖掘和建模的经验。对高频交易策略和波动率交易策略有深入研究，在第六届《证券时报》和《期货日报》的评选中荣膺最佳量化策略工程师。
本课程采用习题解析的方式，对大家学习金融期权过程中遇到了难点予以分析和讲解，并演示了金融期权案例题的解题步骤，希望有助于学员朋友了解金融期权相关难点，熟悉金融期权案例题的解题方法。
课程主要包括期权值、期权定价、Vega及波动率、Delta及动态对冲、波动率结构、无风险套利机会、以及期权价差组合等方面的内容。
